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国内商业银行面临巨大的资本补充压力

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阴云密布

摘要:银行的资本充足状况是判断银行体系稳健与否的重要标准之一。当前我国商业银行面临着严峻的资本补充压力。从内源融资来看,随着国内经济进入下行期,商业银行面临利润增速逐步下降、资产质量持续恶化、坏帐核销压力增大等挑战,资产利润率和资本利润率均大幅下降。从外源融资来看,2016年以来国际股市暴跌,以及国际评级机构纷纷下调中资银行评级展望,投资者估值偏于悲观,使处于经济下行期的中资银行在资本市场融资存在不确定性。加之MPA、TLAC、银监会“82号文”等资本监管新规出台,未来一段时期,资本对银行规模边界和利润增速的刚性约束将显著增强。总体来看,在经济上行期,积极的信贷扩张成为资本消耗的主要因素;在经济下行期,信用风险的加速暴露则逐渐成为资本消耗的重要因素。本文提出了相应的对策和建议。

近年来,随着国内经济进入下行期,商业银行面临利润增速逐步下降、资产质量持续恶化、坏帐核销压力增大等挑战。据银监会数据,截止2015年底,商业银行不良贷款率1.67%,这已经是该数据连续第10个季度上升。同时,银行业净利润增速不断下行,2015年仅增长2.43%,同比下降7.2个百分点,共同对银行资本补充构成严峻压力。

一、近年我国银行业资本充足率逐步上升,但仍低于国际先进水平

银行的资本充足状况是判断银行体系稳健与否的重要标准之一。2013年,《商业银行资本管理办法(试行》正式实施,我国银行业通过留存收益、发行优先股、发行债券等方式进一步充实资本,资本充足率稳步提升。2015年末,我国银行业资本净额13.1万亿元,当年新增资本1.77万亿元,资本充足率为13.45%,核心一级资本充足率为10.91%,分别较2012年末提升0.20和0.29个百分点。

图1 我国银行业资本充足状况(2009-2015)

我国银行业资本充足状况

数据来源:WIND数据库,城市金融研究所整理

其中,外资银行的资本充足率最高(18.48%),大型商业银行(14.50%)和农村商业银行(13.34%)次之,城市商业银行(12.59%)和股份制商业银行(11.60%)相对较低。2014年以来,5家大型银行和招商银行实施资本管理高级法(其它商业银行仍实施权重法),使用内部模型计量风险和监管资本,大型商业银行的资本管理能力有所提升。

图2 分类型银行资本充足状况(2015)

分类型银行资本充足状况

数据来源:WIND数据库,城市金融研究所整理

从与国际同业的比较来看,我国银行业资本充足率平均水平在13%左右,低于美国、日本银行业15%左右的平均水平。以资本充足状况最好的五大行为例,仅建行达到15%以上(按高级法口径),低于汇丰、富国等国际大型银行,与花旗、摩根、德意志银行基本持平。

五大行资本充足率

数据来源:上市银行业数据库,城市金融研究所整理。五大行按《商业银行资本充足率管理办法》高级法计算。

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